Processus stochastiques à deux paramètres et à variation finie - Relié
$125.35 USD
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Processus stochastiques à deux paramètres et à variation finie - Relié
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par Charles Lindsey (Auteur)
Résumé :
Soit E un espace de Banach avec la norme -, et f: R2+ ?E une fonction à variation finie. Les propriétés de la variation sont étudiées, et une fonction f à valeurs réelles croissante associée est définie. Des conditions suffisantes sont données pour que f ait des propriétés analogues à celles des fonctions d'une variable. Une correspondance f f entre ces fonctions et les mesures de Borel à valeurs E sur R2+ est établie, et l'égalité f = ?f est prouvée. Des correspondances entre des processus à deux paramètres à valeurs E X avec une variation finie x et des mesures stochastiques à valeurs E avec une variation finie sont établies. Le cas où X prend des valeurs dans L(E, F) (F un espace de Banach) est étudié, et il est montré que la mesure associée ?x prend des valeurs dans L(E, F"); des conditions suffisantes pour que y soit à valeurs L(E, F) sont données. Des résultats similaires pour le problème inverse sont établis, et des conditions suffisantes pour l'égalité x = ?x sont données. Dissertation Discovery Company et l'Université de Floride ont pour objectif de rendre les travaux savants plus découvrables et accessibles dans le monde entier. Cette thèse, "Two-parameter Stochastic Processes With Finite Variation" par Charles Lindsey, a été obtenue de l'Université de Floride et est vendue avec la permission de l'auteur. Une copie numérique de ce travail peut également être trouvée dans le dépôt institutionnel de l'université, IR@UF. Le contenu de cette thèse n'a été modifié en aucune façon. Nous avons modifié le formatage afin de faciliter l'impression et la lecture de la thèse.
Nombre de pages : 160
Dimensions : 0,44 x 11 x 8,5 pouces
Date de publication : 21 juillet 2019
Détails
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