Conférences sur la théorie et l'application de la finance moderne avec R et ChatGPT - Broché

par Carlo Ambrogio Favero (Auteur), Claudio Tebaldi (Auteur)

Ces notes de cours sont destinées aux programmes de Master en Finance, Fintech et Finance Quantitative. Nous souscrivons pleinement à la philosophie selon laquelle les étudiants de troisième cycle devraient se voir offrir des cours qui sont réellement à la pointe des technologies et des avancées qui bouleversent le secteur financier et approfondissent des sujets tels que l'IA, l'apprentissage automatique et leur importance pour la gestion d'actifs. Dans ces notes, l'illustration de la théorie financière est associée à des applications pratiques à des problèmes réels d'allocation d'actifs. Une approche pratique est proposée pour construire et manipuler des bases de données afin de constituer des portefeuilles, d'évaluer leurs performances et de gérer leurs risques. Le cours commence par une section sur les fondamentaux, du choix individuel à l'évaluation du marché, couvrant l'approche traditionnelle moyenne-variance de Markowitz, la tarification des actifs basée sur le marché et la théorie de la tarification basée sur l'arbitrage. La modélisation empirique en finance est ensuite introduite en illustrant son fonctionnement et son évolution historique. La traduction de la théorie financière en action sur les données est motivée par la construction de modèles prédictifs pour les prix et les rendements des actifs. Des modèles de base sont explorés, et la programmation apparaît comme un prérequis essentiel pour la manipulation des données. Les lecteurs peuvent se familiariser avec le logiciel statistique R et démontrer l'application de concepts théoriques aux données financières, illustrée par des exemples de programmes, des exercices et des solutions correspondantes.