Éléments de modélisation stochastique (Troisième édition) - Relié

par Konstantin Borovkov (Auteur)

Il s'agit d'une troisième édition entièrement révisée et augmentée d'un manuel universitaire à succès qui offre une large introduction aux domaines clés de la modélisation stochastique. L'édition précédente a été développée à partir de notes de cours pour deux cours d'un semestre destinés aux étudiants de troisième année en sciences et en actuariat à l'Université de Melbourne. Ce livre passe en revue les bases de la théorie des probabilités et présente des sujets sur les chaînes de Markov, les processus de décision markoviens, les processus de Markov à sauts, les éléments de la théorie des files d'attente, la théorie du renouvellement de base, les éléments des séries chronologiques et de la simulation. Il présente également des éléments de calcul stochastique et une introduction à la finance mathématique. Cela rend le livre adapté à une plus grande variété de cours universitaires présentant les fondamentaux de la modélisation stochastique moderne. Pour rendre le texte couvrant beaucoup de matière plus attrayant et accessible au lecteur, au lieu de preuves rigoureuses, nous ne donnons souvent que des esquisses des arguments, avec des indications sur la raison pour laquelle un résultat particulier est valable et comment il est lié à d'autres résultats, et les illustrons par des exemples. C'est sur cet aspect que la présente troisième édition diffère de la deuxième : le matériel de fond et les esquisses d'arguments inclus ont été étendus, rendus plus graphiques et informatifs. L'ensemble du texte a été revu et rationalisé chaque fois que possible pour rendre le livre plus attrayant et utile pour les lecteurs. Le cas échéant, le livre inclut des références à des textes plus spécialisés sur les sujets respectifs qui contiennent à la fois des preuves complètes et du matériel plus avancé.